Il Secure F fu introdotto alla fine degli anni novanta da Zamansky come alternativa al Optimal F. Il Secure F mette in primo piano l’aspetto psicologico dell’investitore, mentre Optimal f tiene presente solo ed esclusivamente la perdita massima storica, registrata dal sistema di trading. Il Secure f sceglie fra tutti i possibili frazionamenti del capitale, quello che massimizza i guadagni a condizione che il drawdown medi, siano al di sotto di una certa percentuale che il trader stabilisce. In poche parole si analizza in relazione alle diverse %f, il drowdown medio percentuale, e si sceglie la percentuale del drowndown medio che si avvicina al livello di tolleranza del trader. Per fare un esempio utilizziamo una serie di 10 trade con diverse percentuali di f a cui corrispondono drowndown più alti o più bassi. Per ogni trade, dobbiamo essenzialmente verificare il più alto downdrown e scegliere quella percentuale che ci assicura un downdrown compatibile con il rischio, che intendiamo assumerci. Suppononiamo che il capitale sia di 100.000 € e che abbiamo una serie di 10 trade, consideriamo solo i trade tra i 10 che hanno portato ad una perdita. A tal proposito per semplificare costruirò tre tabelle con equity di f del 5%, 15% e 30%.
| Capitale | DD | DD% |
| 98000 | -2000 | 2% |
| 100000 | – | – |
| 105000 | – | – |
| 100000 | – 5000 | 5% |
| 102000 | – | – |
| 104000 | – | – |
| 102000 | -2000 | 1,9 % |
| 101000 | -1000 | 0,9% |
| 103000 | – | – |
| 104000 | – | – |
Con una %f = 5 il peggior drowndown è pari al 5%, il calcolo è molto semplice, si divide la perdita per il capitale iniziale, nel primo trade dividiamo la perdita di 2000 per il capitale prima della perdita cioè 100.000, ottenendo una percentuale di drowndown del 2% nel quarto caso, abbiamo una perdita di 5000,00 € che divideremo per il capitale ante perdita ovvero 105000 (la parte di capitale prima della perdita utilizzata nell’operazione di trading) ottenendo una percentuale di drowndown intorno al 5% e cosi per gli altri casi.
| Capitale | DD | DD% |
| 94000 | -6000 | 6% |
| 100000 | – | – |
| 115000 | – | – |
| 100000 | – 15000 | 13,04% |
| 106000 | – | – |
| 112000 | – | – |
| 106000 | -4000 | 3,57 % |
| 101000 | -1000 | 0,94% |
| 103000 | – | – |
| 106000 | – | – |
In questo caso a fronte di un guadagno di poco maggiore otteniamo una percentuale di drowndown intorno al 13,04.
| Capitale | DD | DD% |
| 85000 | -15000 | 15% |
| 100000 | – | – |
| 130000 | – | – |
| 115000 | – 15000 | 11,54% |
| 100000 | – | – |
| 120000 | – | – |
| 110000 | -10000 | 8,33 % |
| 104000 | -6000 | 5,45% |
| 108000 | – | – |
| 110000 | – | – |
In questo ultimo caso abbiamo un guadagno di poco più alto ma con una percentuale di rischio molto maggiore intorno al 15%. Tocca al trader scegliere la percentuale che non gli procura disagio. Se un trader non vuole rischiare il 15% del capitale allora dovrà puntare su una percentuale più bassa come un %f pari a 5.
