Considero questo argomento come il vero San Graal del trading. Che cosa significa Risk Reward ? In parole molto semplici, vuol dire quanti euro guadagniamo per ogni euro rischiato. Se in un operazione rischio 100 € a fronte di un possibile profitto di 200 € ho un risk reward pari a 200 € / 100 € = 2, guadagno il doppio. Se a fronte di 100 € ne guadagno solo 80 ho un risk reward minore di 1 cioè 80/100 = 0,80. A questo punto facciamo un ragionamento abbastanza semplice, supponiamo che ho due trading system, il primo mi consente di avere un numero di trade vincenti pari a 60%, con un risk reward pari a 1, cioè guadagno quanto rischio, il secondo invece ha un numero di trade vincenti pari al 40% ma con un risk reward pari a 2, cioè guadagno due volte l’importo rischiato. Ora facciamo un esempio di 100 trade generati dal sistema, avremo:
(0,6 * 100 ) * 1000 – (0.4 * 100) * 1000 = 60000 – 40000 = 20000
(0,4 * 200) * 1000 – (0.6*100) * 10000 = 80000 – 60000 = 20000
Incredibilmente con un RR di 2 guadagniamo anche con un sistema che indovina solo il 40% delle volte. Vediamo invece se per il primo sistema scendono le probabilità da 0.6 a 0.5 avremo:
(0.5*100) * 1000 – (0.5*100)*1000 = 0
(0.4 * 200) * 1000 – ( 0.6 * 100) * 1000 = 10000
Come si vede se nel sistema che ha un RR = 1 diminuiscono le probabilità passando a 0.5 non guadagneremo nulla rispetto al secondo sistema dove abbiamo probabilità più basse ma un risk reward più alto pari a 2. In poche parole ho voluto dimostrare, una regola molto semplice, punta ad ottenere un Risk Reward molto alto, e non guardare i trade vincenti, non è la percentuale di vincite che ti consente di generare guadagni ma il Risk Reward che consente di generare guadagni anche con un sistema molto mediocre.
