Ciao a tutti, oggi vi parlerò dell’aspettativa di profitto. Che cosa significa aspettativa? La parola aspettativa per come la intendo in questo articolo vuoi dire attesa o speranza, in questo caso significa quale profitto mi attendo dal mio sistema di trading tenendo in considerazione determinati parametri. Per capire quale profitto posso attendermi da un determinato sistema di trading devo avere a disposizione dei dati, che sono:
La media dei trade vincenti (che chiameremo W), esempio in 50 trade ho vinto 6000 € vuol dire che in media vinco 120 €;
La media dei trade perdenti (che chiamo L), esempio in 50 trade ho perso 2000 € ovvero perdo in media 20 € a trade;
Mi occorre conoscere anche la probabilità dei trade vincenti rispetto a quelli perdenti, cosi se su un numero di 50 trade ho perso 6 volte e vinto 44 volte, vuol dire che nel 87% dei casi sono stato profittevole e nel 13% circa non profittevole.
Questi dati quali trade vincenti, perdenti, ecc, posso ricavarli senza problemi, mi basta semplicemente avere una contabilità delle mie operazioni, ovviamente se sono pigro e non voglio avere una contabilità del mio sistema non avrò speranza di capire cosa in realtà sta accadendo. In questo modo posso calcolare se il mio sistema è profittevole nel lungo termine oppure è meglio correggerlo o abbandonarlo. Se è profittevole l’aspettativa dovrà essere > 0 altrimenti se è negativa il mio sistema non è profittevole. Prima di scrivervi la formuletta e di allegarvi un file excel disponibile nell’area riservata per gli utenti registrati già bello e pronto, devo sottolineare che l’aspettativa è molto importante per costruire un sistema di trading che si adatti al vostro stile e alla vostra strategia. Con il foglio excel potete divertirvi a cambiare i parametri, esempio supporre di avere molte operazioni profittevoli e poche perdenti ma che guadagnate meno rispetto a quando perdete, e in molte condizioni scoprirete che potete avere un aspettativa comunque > 0 anche con una probabilità più bassa del 80%. La formula dell’aspettativa è la seguente:
1 + (w/l) x p – 1;
Abbiamo sopra già evidenziato il significato delle lettere, vediamo un esempio.
La vincita media del nostro sistema di esempio è 570 € e la perdita media è 600 €. La probabilità di vincita è di circa l’80%, nel foglio excel scrivere 0.8 per indicare l’80% delle volte in cui il sistema vince.
Abbiamo quanto segue:
w/l = 570/600 = 0.95
p = 0.8
Aspettativa di profitto = 1 + (0.95) x 0.8 – 1 = 0.56
Vuol dire che in prospettiva per ogni trade guadagno 0.56 € o 0.56%. Come avete potuto notare, l’aspettativa è positiva anche con un profitto basso rispetto alle perdite, ma con una percentuale di vincita molto alta. E’ normale che ognuno di noi ha una personalità diversa, a molti trader potrebbe piacere vincere spesso anche poco, ad altri potrebbe piacere vincere poche volte ma molto rispetto alle perdite. E’ un primo passo per capire se il nostro stile di trading è compatibile con un sistema che ci permette nel lungo termine di essere profittevole. Per gli utenti registrati ho preparato un file excel per calcolare automaticamente l’aspettativa.
